Quilvest Asset Management

Gestion assurantielle

La Gestion Assurantielle de Quilvest Asset Management c’est une approche complète des attentes de nos investisseurs Assurances, Mutuelles et Instituts de Prévoyance avec :

  • Les groupes les plus exigeants qui nous choisissent pour notre connaissance des besoins spécifiques des acteurs mutualistes, assurances...
  • Un service complet, répondant à un besoin global : Analyse des besoins – Gestion – Reportings Financiers – Etats réglementaires.

C’est aussi une offre s’adaptant aux attentes de chaque investisseur :

  • Loin des solutions standardisées, Quilvest vous propose une gestion de votre actif en fonction de votre niveau de risque acceptable, de votre structure de passif…
  • Nous intervenons selon votre choix, dans le pilotage de votre réserve de capitalisation, surcote-décote. Notre cellule reporting vous propose des reportings dédiés, vos états réglementaires…

Notre offre est avant tout une gestion prenant en compte toutes les contraintes des mutuelles et assurances :

Tout en leur donnant les moyens de se développer et de prendre des risques afin d’assurer leur pérennité.

Nous distinguons 3 étapes essentielles dans notre relation avec l’investisseur :

Cette approche structurée nous permet d’écouter, de mettre en œuvre et de rendre compte

C’est ensuite une bonne connaissance de la règlementation :

La connaissance de l’environnement réglementaire nous permet de respecter les contraintes concernées par le code de la Mutualité :

C’est enfin une maîtrise opérationnelle :

La réglementation est appliquée selon une procédure clairement définie pour chaque type de titre à savoir les Obligations en direct, OPCVM Monétaires, FCP court terme, FCP long terme, FCP diversifiés et les Actions (en direct ou via un FCP).

1. Des reportings sur mesure :

  • Rapports sur mesure en termes de contenu, fréquence et format de restitution facilement exploitable.
  • Des états toujours conformes aux exigences réglementaires.
  • Un reporting transparent comprenant des tableaux de bord et des seuils d’alerte

2. SCR de Marché :

Dans le calcul du SCR (Solvency Capital Requirement), nous prenons en compte les six risques suivants :

  • Risque de Taux,
  • Risque Actions,
  • Risque Immobilier,
  • Risque de Spread (signature),
  • Risque de Change,
  • Risques de Concentration.

Pour chacun de ces risques les étapes de calculs appliqués sont les suivantes :

  • Evaluation des actifs et des passifs à la valeur de marché,
  • Modélisation des chocs correspondant aux risques identifiés,
  • Calcul des SCR par risque identifié,
  • Agrégation des SCR représentant les différents risques de marché au moyen de la matrice de corrélation fournie par le régulateur.

Chaque instrument financier a un SCR intrinsèque.

Le SCR de marché d’un portefeuille dépend aussi :

  • du passif de l’organisme
  • des interactions induites par l’allocation d’actifs
  • de la diversification de son actif (modélisation de concentration après prise en compte de l’ensemble du bilan de l’assureur)

Aujourd’hui, nous calculons des SCR de marché à l’actif uniquement et étudions le risque de concentration au niveau du portefeuille d’actifs financiers.

3. Transparisation :

Nous produisons la transparisation de vos portefeuilles, soit sur des formats propres à chaque investisseur, soit sur la base de la Matrice AMPERE. Ces derniers sont produits sur demande, le plus souvent en rythme trimestriel.